Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Fornádeľová

Master's thesis

Alternativní přístupy práce s nestacionárními časovými řadami při identifikaci DSGE modelů

Identifying DSGE models using non-stationary time series (alternative approaches)
Abstract:
The thesis comprehends the topic of DSGE models.We employ two different approaches of using stationary data and the approach employing non-stationary data with the stationary process within the model. We applied four filtering methods to obtain the cyclical component used for estimation. The analysis of the estimated parameters is performed by the impulse response function, variance decomposition and …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou DSGE modelovania. V práci sú použité dva prístupy využívajúce dáta stacionarizované mimo odhadovaný model a alternatívny prístup využívajúci nestacionárne časové rady so stacionarizáciou v rámci modelu. Cyklická zložka vstupujúca do odhadu bola získaná štyrmi filtračnými technikami. Analýzu odhadov parametrov prevádzame prostredníctvom impulzných odoziev na …more
 

Keywords

DSGE model Hodrick-Prescott filter Band Pass filter novokeynesiánsky model bayesiánsky odhad cyklická zložka nestacionárne časové rady impulzné odozvy ROPE New Keynesian model Bayesian estimation cyclical component non-stationary time series impulse response
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/y1h0g/

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution