Vývoj a perspektivy úrokových derivátů na českém trhu

Ing. Miroslava Kozderová

Bakalářská práce

Development and perspectives of interest rate derivates on the Czech markets

Anotace:

Tématem této práce jsou úrokové deriváty, jakožto jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících nástrojů finančních trhů. Hlavním cílem je jejich detailnější popis, rozbor historie obchodování s nimi a odhad budoucího vývoje na českém finančním trhu. Práce se v úvodu věnuje finančním derivátům obecně – jejich charakteristice a rozdělení. Ostatní části se již týkají výhradně derivátů úrokových – popisu jednotlivých typů a jejich využití a shrnutí vývoje obchodování s těmito finančními nástroji v České republice i v zahraničí. Další část je věnována porovnání situace na českém trhu s dalšími rozvíjejícími se trhy a rozdílům mezi třemi největšími českými bankami a jejich mateřskými společnostmi. Závěr práce pak shrnuje nejvýznamnější události dosavadního vývoje obchodování s úrokovými deriváty na českém trhu a nastiňuje pravděpodobné budoucí trendy.

Klíčová slova

úrokový derivát, termínový derivát, Cap, Floor, Collar

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 9. 2007
• Vedoucí: Ing. František Nepraš
• Oponent: RNDr. Jaroslav Krabec, CSc.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management