Likvidita a volatilita na kapitálových trzích – Ing. Matěj Liberda
Ing. Matěj Liberda
Bachelor's thesis
Likvidita a volatilita na kapitálových trzích
The relation between liquidity and volatility in selected markets
Abstract:
Práce zkoumá vztah tržní likvidity, popsané tempy růstu objemů obchodů, a volatility. Využívá k tomu soubor měsíčních dat o indexu S&P 500 během období mezi lety 1990 a 2014. Je potvrzen pozitivní vztah mezi oběma veličinami a určeno, že ve směru od volatility k tempům růstu objemů obchodů existuje negativní Grangerova kauzalita. Následně je provedena komparace vztahu v jednotlivých částech sledovaného …moreAbstract:
The paper focuses on the market liquidity, represented by the growth rates of trading volumes, and volatility. The research is made on the monthly data series about the index S&P 500 between the years 1990 and 2014. A positive relation between both variables is confirmed and a negative Granger causality is discovered in direction volatility – growth rates of trading volumes. A comparison of a nature …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/r4zjf/
Thesis defence
- Date of defence: 4. 6. 2015
- Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
- Reader: Ing. Galina Deeva
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationBachelor programme / field:
Finance and Accounting / Finance
Theses on a related topic
-
Behaviorální finance – vliv COVID-19 na kapitálové trhy
Barbora Tomíčková -
Dopady ekonomické krize na kapitálové trhy
Stanislav Bureš -
Role likvidity ve finančních krizích se zaměřením na černé díry likvidity
Tomáš Hrkalík -
High Frequency Trading - jeho dopady a regulace
Michal Dufek -
High Frequency Trading – jeho dopady a regulace
Michal Dufek -
Vliv počasí a kalendářních cyklů na objemy obchodů na světových burzách
Andrea Kovaľová -
Derivátové obchody, jejich spektrum a objemy na českém bankovním trhu
Alena Martincová -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal