Ing. Matěj Liberda

Bakalářská práce

Likvidita a volatilita na kapitálových trzích

The relation between liquidity and volatility in selected markets
Anotace:
Práce zkoumá vztah tržní likvidity, popsané tempy růstu objemů obchodů, a volatility. Využívá k tomu soubor měsíčních dat o indexu S&P 500 během období mezi lety 1990 a 2014. Je potvrzen pozitivní vztah mezi oběma veličinami a určeno, že ve směru od volatility k tempům růstu objemů obchodů existuje negativní Grangerova kauzalita. Následně je provedena komparace vztahu v jednotlivých částech sledovaného …více
Abstract:
The paper focuses on the market liquidity, represented by the growth rates of trading volumes, and volatility. The research is made on the monthly data series about the index S&P 500 between the years 1990 and 2014. A positive relation between both variables is confirmed and a negative Granger causality is discovered in direction volatility – growth rates of trading volumes. A comparison of a nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Galina Deeva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance