Testy jednotkového kořene a jejich využití v ekonomii

Bc. Martin Pokorný

Diplomová práce

Unit root tests and their applications in economics

Anotace:

Cílem diplomové práce je podrobná analýza současných přístupů k testování jednotkového kořene, porovnání jejich spolehlivosti a jejich praktická využitelnost pro řešení ekonomických otázek a problémů. Testové přístupy mohou zahrnovat i bayesovské pojetí testů jednotkového kořene. Výsledkem práce by tak mělo být kompaktní představení a~porovnání testů jednotkového kořene, zahrnující jejich výhody a nevýhody (včetně např. Monte Carlo simulací), srovnání (popř. doplnění) těchto testů do standardních programů pro ekonometrickou analýzu (Matlab, gretl, SPSS s případnou nadstavbou jazyka R) a konečně pak jejich praktická aplikovatelnost v ekonomii (zahrnující rešerši jejich využívání).

Abstract:

In this thesis I analyze actual attitudes for unit root testing in detail, compare their credibility and draw up their practical usage for solution of economic questions and problems. Test attitudes can include also Bayesian approach of unit root testing. So the result of this thesis should be a complete presentation and comparision of unit root tests including their advantages and disadvantages (including e.g. Monte Carlo simulations), comparision (eventually adding) of these tests into the standard econometric analysis programmes (Matlab, gretl, SPSS with possible upgrade language R) and finally their practical usage in economics (including recherche of their applications).

Klíčová slova

jednotkový kořen, stacionarita, data generující proces, regrese, nulová hypotéza, testovací statistika, kritická hodnota, panel, simulace

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie