Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany – Kateřina Synková
Kateřina Synková
Bachelor's thesis
Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany
Comparison of the regulatory and market approach to counterparty risk
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá specifickým typem úvěrového rizika, rizikem protistrany. Úvodní část popisuje rozdíly mezi klasickým úvěrovým rizikem a rizikem protistrany, jednotlivé složky rizika protistrany a jejich modelaci. Následně se práce soustředí na způsoby měření a možnosti snížení a řízení tohoto rizika. Závěr této části je věnován regulatornímu pohledu a kapitálovým požadavkům spojeným …moreAbstract:
The bachelor thesis deals with a specific type of credit risk, counterparty risk. Theoretical part describes the difference between traditional credit risk and counterparty risk, the individual components of counterparty risk and modelling of these components. Methods of measurement, mitigating and managing the risk are described here. The focus is on the regulatory perspective and capital requirements …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70927
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2017
- Supervisor: Jan Šedivý
- Reader: Samy Metrah
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70927
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Aplikace strojového učení pro výpočet CVA (Credit Valuation Adjustment)
Miroslav Holub -
Interní přístupy při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku
Jan Hynek -
Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku
Michal Vyskočil -
Současný stav příprav na přechod k Basel 2
Michal Vajdík -
Basel II. a propočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku
Klára Netolická -
Basel II a propočet kapitálového požadavku k tržním rizikům
Karolína Pospíšilová -
Přístupy k řízení operačního rizika v rámci Basel II
Tomáš Skalický -
Aktuální regulatorní požadavky a přístupy k řízení hlavních bankovních rizik
Monika Duffková