Zpět na vyhledávání

Kateřina Synková

Bachelor's thesis

Srovnání regulatorního a tržního přístupu k riziku protistrany

Comparison of the regulatory and market approach to counterparty risk
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá specifickým typem úvěrového rizika, rizikem protistrany. Úvodní část popisuje rozdíly mezi klasickým úvěrovým rizikem a rizikem protistrany, jednotlivé složky rizika protistrany a jejich modelaci. Následně se práce soustředí na způsoby měření a možnosti snížení a řízení tohoto rizika. Závěr této části je věnován regulatornímu pohledu a kapitálovým požadavkům spojeným …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with a specific type of credit risk, counterparty risk. Theoretical part describes the difference between traditional credit risk and counterparty risk, the individual components of counterparty risk and modelling of these components. Methods of measurement, mitigating and managing the risk are described here. The focus is on the regulatory perspective and capital requirements …more
 

Keywords

Kapitálový požadavek k CVA Value at Risk Jednostranné CVA Credit Valuation Adjustment Riziko protistrany

Keywords

Value at Risk CVA Capital Charge Credit Valuation Adjustment Counterparty Risk Unilateral CVA
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/70927

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Jan Šedivý
  • Reader: Samy Metrah

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70927