Optimalizace složení portfolia s alternativními aktivy – Josef Švehla
Josef Švehla
Bakalářská práce
Optimalizace složení portfolia s alternativními aktivy
Portfolio optimization with alternative asset classes
Anotace:
Cílem této práce je najít investiční portfolio, které je dlouhodobě méně volatilní a zá-roveň výnosnější než běžné populární americké indexy reprezentované indexem S&P 500. Za pomoci nástroje Portfolio visualiser a s inspirací v tzv. The Weird Portfolio je složeno dohromady portfolio s navzájem nekorelujícími investičními aktivy a je nale-zeno i vhodné nastavení zmíněného nástroje a zároveň i vhodná …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2022
Identifikátor:
http://evskp.uhk.cz/eB13883
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 6. 9. 2022
- Vedoucí: Ing. Lukáš Režný, Ph.D.
- Oponent: Ing. et Bc. Martin Král, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou od 27. 9. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec KrálovéUniverzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementuBakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management
Práce na příbuzné téma
-
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako -
Robo-advisory: optimalizace portfolia při pasivním investování
Michal Hlína -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Alena Kostečková -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Marie Křížová -
Optimalizace produktového portfolia výrobních podniků
Petra Mrázová -
Optimalizace portfolia s využitím strukturovaných produktů
Barbora Polová
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Složky
Soubory
Kohout, J.
28. 9. 2022
Kohout, J.
28. 9. 2022