Současný stav příprav na přechod k Basel 2

Ing. Michal Vajdík

Master's thesis

The present state of preparing the transition to Basel 2

Abstract:

Tato diplomová práce se zabývá vývojem Nové basilejské kapitálové dohody, též označovanou jako Basel 2. Teoreticko-metodologická část práce formuluje základní druhy bankovních rizik, jako je například úvěrové, úrokové, likviditní nebo měnové riziko. Dále mezinárodní úpravu řízení rizik v rámci koncepce Basel 1 a Basel 2 s následujícím vzájemným srovnáním obou koncepcí. Praktická část je věnována chronologické deskripci vzniku koncepce Basel 2 s následujícími dopadovými studiemi označovanými jako QIS. Zakončení této kapitoly obsahuje průběh implementace Basel 2 v České republice v letech 2006 – 2007. Poslední kapitola této práce je věnována postupu výpočtu kapitálového požadavkům k vybraným druhům rizik.

Abstract:

This thesis deals with the development of the new Basel Capital Accord, also known as Basel 2nd Theoretical and methodological part of the work sets out the basic types of banking risks, such as credit, interest rate, liquidity and currency risk. Furthermore, the international adjustment of risk management within the concept of Basel 1 and Basel 2 in the following mutual comparison of both concepts. The practical part is devoted to a chronological description of the emergence of the concept of Basel 2, the following studies dopadovými known as QIS. Ending this chapter includes the course of implementation of Basel 2 in the Czech Republic in 2006 - 2007. The last chapter of this work is devoted to the procedure for calculating the capital requirements for selected types of risks.

Keywords

Bankovní regulace a dohled, Finanční stabilita, Kapitálový požadavek k operačnímu riziku, Metody sledování operačního rizika, Metoda interních ratingů, Minimální kapitálové požadavky, Operační riziko banky, Požadavek na ratingy, Pravděpodobnost defaultu, Riziková váha, Srovnání Basel 1 vs. Basel 2. Banking regulation and supervision, Financial stability, Capital requirement for operational risk, Methods for monitoring operational risk, Internal Ratings, The minimum capital requirements, Operational Risk Bank, The requirement for assessments of clients, The probability of default, Risk weight, Comparison of Basel 1 vs. Basel 2.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2009

Thesis defence

• Date of defence: 15. 6. 2009
• Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
• Reader: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services