Tvorba a analýza portfolia cenných papírů

Bc. Veronika Fojtů

Bakalářská práce

Design and analysis of securities portfolio

Anotace:

Bakalářská práce „Tvorba a analýza portfolia cenných papírů“ je rozdělená na teoretickou a praktickou část. První část je věnovaná Moderní teorii portfolia, analýze akciových instrumentů a Markowitzově teorii portfolia. Dále se tato část zabývá očekávanou výnosností a konstrukcí efektivní množiny portfolií. V druhé části jsou na základě historických akciových kurzů vytvořena dvě akciová portfolia, která jsou dále předmětem analýzy. Cílem práce je na základě reálných dat vytvořit portfolio cenných papírů, které při daném riziku přináší investorovi nejvyšší výnos.

Abstract:

The bachelor thesis "Design and analysis of securities portfolio" is divided into the theoretical and practical part. The first part is dedicated to Modern portfolio theory, analysis of equity instruments and Markowitz's portfolio theory. Furthermore, this part deals with the expected profitability and construction of an effective set of portfolios. In the second part, based on historical stock exchange rates, two stock portfolios are created, which are further analyzed. The aim of the thesis is to create a portfolio of securities based on real data, which at the given risk brings the highest yield to the investor.

Klíčová slova

portfolio, očekávaný výnos, riziko, efektivní hranice, cenné papíry, výnosová míra, expected return, risk, efficient frontier, funds, rate of return

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
• Vedoucí: Ing. Josef Nešleha
• Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance