Minyi Dong
Master's thesis
Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Abstract:
By constructing implied volatility surface, we can overcome the biggest shortcoming of this model, which is the assumption of constant volatility. option pricing, Black-Scholes model, implied volatility, lookback option, stock optionAbstract:
Option pricing is one of the most attractive problem to traders, and the most effective and widely applied model for option pricing is the Black-Scholes model.By constructing implied volatility surface, we can overcome the biggest shortcoming of this model, which is the assumption of constant volatility. The goal of the thesis is to prove the existence of implied volatility smile and construct implied …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/113474
Thesis defence
- Date of defence: 23. 5. 2016
- Supervisor: Tomáš Tichý
- Reader: Miroslav Čulík
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C++
Lun Gao -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
New Oriental Company Valuation under Risk and Flexibility Based on Real Option Method
Zihan Zhang -
Fixed Income Factors and the Implication's for Option Prices
Nirav Bipinchandra Vyas -
Assessment of the Potentials of Non-timber Forest Products (NTFPs) as an Attractive Livelihood Option for the People Living in the Forest Fringe Communities in Ghana
Florence Okyere -
Impact of intraday volatility on option pricing
Pavel Tomek -
Optimization of the Profit of the Stock Portfolio Using Option Instruments
Ondřej Rosický