Zpět na vyhledávání

Minyi Dong

Master's thesis

Option Pricing Analysis with Implied Volatility

Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Abstract:
By constructing implied volatility surface, we can overcome the biggest shortcoming of this model, which is the assumption of constant volatility. option pricing, Black-Scholes model, implied volatility, lookback option, stock option
Abstract:
Option pricing is one of the most attractive problem to traders, and the most effective and widely applied model for option pricing is the Black-Scholes model.By constructing implied volatility surface, we can overcome the biggest shortcoming of this model, which is the assumption of constant volatility. The goal of the thesis is to prove the existence of implied volatility smile and construct implied …more
 

Keywords

option pricing Black-Scholes model implied volatility lookback option stock option

Keywords

option pricing Black-Scholes model implied volatility lookback option stock option
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/113474

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava