Problémy bayesovské identifikace DSGE modelů

Mgr. Andrej Urban

Diplomová práce

Bayesian identification issues of DSGE models

Abstract:

The purpose of this diploma thesis is to analyze the issues associated with Bayesian identification in dynamic stochastic general equilibrium models. More specifically, we tested quality of a model specification using actual modern identification tools and sensitivity analysis instruments. In examination was mainly used the "identification" command, implemented to the Dynare toolbox, which includes analysis tools and offers a number of useful outputs.

Abstract:

Cílem této práce je analýza aktuálních problémů spojených s bayesovskou identifikací parametrů u dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. Konkrétněji se jedná o testování kvality modelové specifikace pomocí současných nejmodernějších identifikačních nástrojů a nástrojů analýzy citlivosti. Používaný byl hlavně příkaz "identification" implementován do toolboxu Dynare, který nástroje analýzy obsahuje a nabízí řadu užitečných výstupů.

Klíčová slova

DSGE model, strukturální parametry, identifikace, síla identifikace, DYNARE toolbox, analýza citlivosti, metoda Monte Carlo, Jacobiho matice, podmínka hodnosti, structural parameters, identification, identification strength, sensitivity analysis, Monte Carlo method, Jacobian matrix, rank condition

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
• Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Jakub Chalmovianský

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii