Modelování volatility kryptoměn

Štěpán Spilka

Bakalářská práce

Modeling cryptocurrency volatility

Anotace:

Tato práce se bude zabývat empirickou analýzou volatility vybraných kryptoměn. K analýze bude využit především GARCH model s nelineární strukturou. Cílem práce bude charakterizovat dynamiku dat a případně predikovat budoucí hodnoty. Práce se zaměřuje na modelování a porovnání volatility tří hlavních kryptoměn: bitcoinu (BTC), etheru (ETH) a tetheru (USDt). Cílem je pro každou vybrat vhodný model.

Abstract:

This thesis will deal with the empirical analysis of the volatility of selected cryptocurrencies. The analysis will mainly use a GARCH model with a non-linear structure. The thesis will aim to characterize the dynamics of the data and possibly predict future values. The thesis focuses on modeling and comparing the volatility of the three main cryptocurrencies: bitcoin (BTC), ether (ETH), and tether (USDt). The aim is to select an appropriate model for each.

Klíčová slova

bitcoin, ether, tether, volatilita

Keywords

bitcoin, ether, tether, volatility

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2024
• Vedoucí: Vladimír Holý
• Oponent: Jakub Neugebauer

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Matematické metody v ekonomii / Ekonometrie a operační výzkum