Maroš Tirpák
Master's thesis
LGD modelling in context of IFRS 9
LGD modelování v kontextu IFRS 9
Abstract:
Implementace účetního standardu IFRS 9 přinesla nové požadavky na úvěrové znehodnocení. Ztrátovost při selhání je jedním z klíčových komponentů v kalkulaci očekávaných úvěrových ztrát podle tohoto standardu. Cílem této diplomové práce je modelovat tento parametr čtyřmi často používanými metodami různé složitosti – chain ladder modelem, rozhodovacím stromem, beta regresí a analýzou přežití. Beta regrese …moreAbstract:
The implementation of the accounting standard IFRS 9 has brought new requirements for credit impairment. Loss Given Default is one of the key components in calculating expected credit losses under this standard. The aim of this master’s thesis is to model the parameter by four frequently used techniques of various complexities − chain ladder model, decision tree approach, beta regression and survival …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2022
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/87183
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2022
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Olga Jakubíková
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/87183
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Ekonometrický odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání
Viktor Jacina -
On Estimation of Point-in-Time Loss Given Default: A Comparative Study
Michal Kuchta -
Machine learning and other robust approaches at the service of survival analysis: Alternatives to selected methods in statistical inference and prediction
Lubomír Štěpánek -
Analýza přežití v credit scoringu
Jakub Buček