Jaroslav Drážný

Master's thesis

Hodrickův-Prescottův filtr a jeho aplikace na makroekonomické časové řady

Hodrick-Prescott filter and its application on macroeconomic time series
Abstract:
Práce se zabývá řešením jednoho z hlavních problémů Hodrickova-Prescottůva filtru, který se používá k modelování trendové složky časových řad. Jedná se o tzv. end point bias – tedy potenciálně velké revize odhadů trendu na koncích časové řady po příchodu nových pozorování. Na reálných ekonomických řadách HDP je analyzováno, jak jsou metody navržené v literatuře účinné při redukci tohoto zkreslení a …more
Abstract:
The work deals with the one of the biggest problems of Hodrick-Prescott filter, which is the method used for modelling trend component of a time series. The problem is end-point bias – potential significant revision of estimates after gaining new observations. On the real economic GDP time series is analysed, how the methods proposed in literature are effective in reduction of this bias and in which …more
 

Keywords

Bruchézova modifikace end-point bias Hodrickův-Prescottův filtr hospodářský cyklus prodloužení ARIMA předpovědí

Keywords

business cycle Bruchez´s modification end-point bias Hodrick-Prescott filter ARIMA prediction extension
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2019
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/81994

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2021
  • Supervisor: Miroslav Plašil
  • Reader: Tomáš Karel

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81994