Hodrickův-Prescottův filtr a jeho aplikace na makroekonomické časové řady – Jaroslav Drážný
Jaroslav Drážný
Master's thesis
Hodrickův-Prescottův filtr a jeho aplikace na makroekonomické časové řady
Hodrick-Prescott filter and its application on macroeconomic time series
Abstract:
Práce se zabývá řešením jednoho z hlavních problémů Hodrickova-Prescottůva filtru, který se používá k modelování trendové složky časových řad. Jedná se o tzv. end point bias – tedy potenciálně velké revize odhadů trendu na koncích časové řady po příchodu nových pozorování. Na reálných ekonomických řadách HDP je analyzováno, jak jsou metody navržené v literatuře účinné při redukci tohoto zkreslení a …moreAbstract:
The work deals with the one of the biggest problems of Hodrick-Prescott filter, which is the method used for modelling trend component of a time series. The problem is end-point bias – potential significant revision of estimates after gaining new observations. On the real economic GDP time series is analysed, how the methods proposed in literature are effective in reduction of this bias and in which …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2019
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/81994
Thesis defence
- Date of defence: 3. 2. 2021
- Supervisor: Miroslav Plašil
- Reader: Tomáš Karel
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/81994
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE
Pavel Potužák -
CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE
Pavel Potužák -
Spatial patterns of regional unemployment and its sensitivity to the business cycle in the Czech Republic
Filip Vojtko -
Labour productivity and business cycle in OECD countries
Nicol Tinková -
Cryptocurrency and the Business Cycle: a DSGE Model Approach
Petr Křovina