Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Frýbort

Master's thesis

Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy

Application of portfolio theory to selected markets
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přidanou hodnotou mean-variance optimalizace multi-asset portfolia. Multi-asset portfolio je složené z ETF fondů s expozicí na akciové, dluhopisové, nemovitostní a komoditní trhy. Analýza je zaměřena na komparaci rizikově-výnosového profilu mean-variance optimalizovaných portfolií s neoptimalizovanými naivními portfolii ve třech po sobě jdoucích obdobích v letech 2014–2019 …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on added value of mean-variance optimization of a multi-asset portfolio. The multi-asset portfolio is composed of ETF funds with exposure to the stock, bond, real estate and commodity markets. The analysis is focused on the comparison of a risk-return profile of mean-variance optimized portfolios with unoptimized naive portfolios in three consecutive periods in 2014–2019 …more
 

Keywords

Moderní teorie portfolia Mean-variance analýza multi-asset portfolio ETF naivní portfolio

Keywords

Modern portfolio theory Mean-variance analysis multi-asset portfolio ETF naive portfolio
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
https://is.mendelu.cz/zp/69398 Reference to the local database file of the institution