Bc. Lukáš Frýbort
Master's thesis
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Application of portfolio theory to selected markets
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přidanou hodnotou mean-variance optimalizace multi-asset portfolia. Multi-asset portfolio je složené z ETF fondů s expozicí na akciové, dluhopisové, nemovitostní a komoditní trhy. Analýza je zaměřena na komparaci rizikově-výnosového profilu mean-variance optimalizovaných portfolií s neoptimalizovanými naivními portfolii ve třech po sobě jdoucích obdobích v letech 2014–2019 …moreAbstract:
The diploma thesis focuses on added value of mean-variance optimization of a multi-asset portfolio. The multi-asset portfolio is composed of ETF funds with exposure to the stock, bond, real estate and commodity markets. The analysis is focused on the comparison of a risk-return profile of mean-variance optimized portfolios with unoptimized naive portfolios in three consecutive periods in 2014–2019 …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2021
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendel University in Brno
Faculty of Business and EconomicsMaster programme / field / specializace:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management / Financial Regulation
Theses on a related topic
-
Postmoderní teorie portfolia
Lukáš Sedláček -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Optimální volba portfolia za použití Markovitzovy moderní a postmoderní teorie portfolia
Petr Kaše -
Empirická verifikace předpokladů hypotézy efektivních trhů a moderní teorie portfolia na výběrovém souboru z kapitálových trhů: falibilismus jako východisko vědeckého zkoumání
Pavel Srbek -
Teorie portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích
Petr Valenta -
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Tomáš Tyl -
Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia
Jiří ŠIMARA -
Matematické modely v teorii portfolia
Patrik Hadrbolec