Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy – Bc. Lukáš Frýbort
Bc. Lukáš Frýbort
Diplomová práce
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Application of portfolio theory to selected markets
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přidanou hodnotou mean-variance optimalizace multi-asset portfolia. Multi-asset portfolio je složené z ETF fondů s expozicí na akciové, dluhopisové, nemovitostní a komoditní trhy. Analýza je zaměřena na komparaci rizikově-výnosového profilu mean-variance optimalizovaných portfolií s neoptimalizovanými naivními portfolii ve třech po sobě jdoucích obdobích v letech 2014–2019 …víceAbstract:
The diploma thesis focuses on added value of mean-variance optimization of a multi-asset portfolio. The multi-asset portfolio is composed of ETF funds with exposure to the stock, bond, real estate and commodity markets. The analysis is focused on the comparison of a risk-return profile of mean-variance optimized portfolios with unoptimized naive portfolios in three consecutive periods in 2014–2019 …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2021
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor / specializace:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management / Finanční regulace
Práce na příbuzné téma
-
Postmoderní teorie portfolia
Lukáš Sedláček -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Optimální volba portfolia za použití Markovitzovy moderní a postmoderní teorie portfolia
Petr Kaše -
Empirická verifikace předpokladů hypotézy efektivních trhů a moderní teorie portfolia na výběrovém souboru z kapitálových trhů: falibilismus jako východisko vědeckého zkoumání
Pavel Srbek -
Teorie portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích
Petr Valenta -
Aplikace Markowitzovy teorie portfolia na kapitálové trhy
Tomáš Tyl -
Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia
Jiří ŠIMARA -
Matematické modely v teorii portfolia
Patrik Hadrbolec