Pětice empirických studií, při uvolnění silných ekonometrických předpokladů – Lukáš Frýd
Lukáš Frýd
Disertační práce
Pětice empirických studií, při uvolnění silných ekonometrických předpokladů
Five empirical studies, relaxing strong econometric assumptions
Anotace:
V ekonomických analýzách se často vychází ze splnění velmi silných ekonometrických předpokladů, které ve skutečnosti nebývají dodrženy. V pětici empirických článků tato disertační práce uvolňuje některé z těchto předpokladů a analyzuje (a) asymetrické chování volatility a korelace ve finančních časových řadách, (b) strukturální změny v makroekonomických procesech, (c) vliv spotřeby energie na hospodářských …víceAbstract:
Economic analyses are often based on the fulfillment of very strong econometric assumptions that might be not always met. In five empirical papers, this dissertation relaxes some of these assumptions and analyzes (a) asymmetric behavior of volatility and correlation in financial time series, (b) structural changes in macroeconomic processes, (c) influence of energy consumption on economic growth in …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/82408
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
- Vedoucí: Václava Pánková
- Oponent: Martin Mandel, Tomáš Cahlík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/82408
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Kvantilová regrese v analýze časových řad
Jana Beregházyová