Analýza časových řad metodou přeškálovaných rozsahů - R/S analýza

Adam OLEJNÍČEK

Bakalářská práce

Anotace:

Tato práce se zabývá jednou ze statistických metod pro analýzu časových řad - R/S analýzou a jejím výstupem - Hurstovým exponentem. Práce je rozčleněna do 4 kapitol. V první kapitole je tato metoda představena. Dále je zde popsán princip této metody a způsob výpočtu pomocí programovacího jazyka R. Druhá kapitola se věnuje experimentům, pomocí kterých je ověřena funkčnost této metody. Třetí kapitola obsahuje popis funkcí, vytvořených pro usnadnění experimentů. Ve čtvrté kapitole je metoda použita pro analýzu skutečných časových řad.

Abstract:

This thesis deals with one of the statistical methods for time series analysis - R/S analysis and its output - Hurst exponent. The thesis is divided into 4 chapters. In the first chapter this method is introduced. It also describes the principle of this method and the method of calculation using the programming language R. The second chapter is devoted to the experiments, by means of which the functionality of this method is verified. The third chapter contains a description of the functions created to facilitate the experiments. In the fourth chapter, the method is applied to the analysis of real time series.

Klíčová slova

Časová řada, R/S analýza, Hurstův Exponent

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví