Volatility connectedness in foreign exchange markets – Ing. Peter Albrecht
Ing. Peter Albrecht
Disertační práce
Volatility connectedness in foreign exchange markets
Prepojenosť volatility na devízových trhoch
Anotace:
V tejto práci komplexne identifikujeme prepojenosť volatility a výnosov v rámci troch skupín mien, globálnymi, komoditnými a emerging menami, s použitím vysokofrekvenč-ných údajov od roku 2009 do roku 2023. Hodnotíme asymetrie v prepojenosti a doku-mentujeme dominanciu negatívnej volatility, najmä v obdobiach hospodárskych problé-mov. Ďalej prinášame prvý štatistický dôkaz pre menové trhy založený …víceAbstract:
We comprehensively assess volatility connectedness between the three groups of curren-cies, global, commodity, and emerging currencies, using high-frequency data from 2009 to 2023. We assess asymmetries in connectedness and document domination of the rate depreciation connectedness, especially during periods of economic distress. We further bring the first statistical evidence based on a formal bootstrap …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2024
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
- Oponent: Luboš Střelec, Ph.D., doc. Ing., Aleš Kresta, externi
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendelova univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakultaDoktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
The European alternatives to the liberal economies after the First World War: the authoritarian and conservative economic models of Spain and Portugal and the centrally planned economy of Czechoslovakia
Matteo Serra -
The Political and Economic Role of the EU in Conflict Resolution (Crisis Management and Mediation): The Case of the Israeli-Palestinian Conflict, 1996-2003
Barbora Horanová -
Trump's Wall: The Social, Economic and Political Consequences
Karolína Šafářová -
The impact of Chinese investment on economic and political development in East Africa: comparative case study of Ethiopia and Kenya
Tomáš Loužecký -
Serbia between West and East: Economic and Political factors evaluation.
Amel Krdžović -
Economic and Political Role of Turkey in the Middle East
SEFA COMEZ -
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Darek Šidlák -
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik