Zpět na vyhledávání

Bc. Patrik Hadrbolec

Bachelor's thesis

Matematické modely v teorii portfolia

Mathematical models in portfolio theory
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje vybraným modelům z moderní a postmoderní teorie portfolia. Cílem práce je porovnat tyto modely. V úvodních kapitolách jsou představeny zvolené modely, které jsou následně porovnány z hlediska optimalizace a vlastností funkce rizika. Praktická část práce porovnává modely na portfoliu, které je vytvořené z pěti amerických akcií.
Abstract:
In this thesis, we study selected models from modern and postmodern portfolio theory. The objective of the thesis is to compare these models. The first chapters introduce selected models, which are then compared in terms of optimization and properties of the risk function. The practical part of the thesis compares models in the portfolio created from five American stocks.
 

Keywords

Teorie portfolia Optimální portfolio Markowitzův model Očekávaný výnos Riziko portfolia Míry rizika Střední absolutní odchylka MAD Hodnota rizika Podmíněná hodnota rizika Portfolio theory Optimal portfolio Markowitz Mean-Variance model Expected return Portfolio risk Measure of risk Mean-Absolute-Deviation Value-at-Risk VaR Conditional Value-at-Risk CVaR
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2021
Identifier: https://is.muni.cz/th/xd97p/

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2021
  • Supervisor: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Janošová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution