Matematické modely v teorii portfolia

Bc. Patrik Hadrbolec

Bakalářská práce

Mathematical models in portfolio theory

Anotace:

Tato bakalářská práce se věnuje vybraným modelům z moderní a postmoderní teorie portfolia. Cílem práce je porovnat tyto modely. V úvodních kapitolách jsou představeny zvolené modely, které jsou následně porovnány z hlediska optimalizace a vlastností funkce rizika. Praktická část práce porovnává modely na portfoliu, které je vytvořené z pěti amerických akcií.

Abstract:

In this thesis, we study selected models from modern and postmodern portfolio theory. The objective of the thesis is to compare these models. The first chapters introduce selected models, which are then compared in terms of optimization and properties of the risk function. The practical part of the thesis compares models in the portfolio created from five American stocks.

Klíčová slova

Teorie portfolia, Optimální portfolio, Markowitzův model, Očekávaný výnos, Riziko portfolia, Míry rizika, Střední absolutní odchylka, MAD, Hodnota rizika, Podmíněná hodnota rizika, Portfolio theory, Optimal portfolio, Markowitz, Mean-Variance model, Expected return, Portfolio risk, Measure of risk, Mean-Absolute-Deviation, Value-at-Risk, VaR, Conditional Value-at-Risk, CVaR

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 7. 2021
• Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Markéta Janošová

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika