Metody kointegrace časových řad a jejich užití při popisu inflace – Bc. Olga Tomášková
Bc. Olga Tomášková
Master's thesis
Metody kointegrace časových řad a jejich užití při popisu inflace
Abstract:
Diplomova prace je zaměřena na teorii kointegrace vektorových autoregresních procesů. Podstata kointegrace spočívá v tom, že vhodná lineární kombinace nestacionárních procesů může být stacionární. Teorie kointegrace je velmi důležitá například v oblasti statistické analýzy modelů obsahujících ekonomické proměnné, neboť většina ekonomických časových řad je nestacionární povahy. Nestacionaritu procesů …moreAbstract:
This final work discuss the theory of cointegration in the vector autoregressive processes. The principle of cointegration is following: non stationary series are said to be cointegrated if some linear combination of these series is stationary. One way how to model the vector autoregressive processes are the error correction models. The enable us to distinguish the short run and the long run dynamics …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2006
Identifier:
https://is.muni.cz/th/srarx/
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2006
- Supervisor: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics