Metody kointegrace časových řad a jejich užití při popisu inflace – Bc. Olga Tomášková
Bc. Olga Tomášková
Diplomová práce
Metody kointegrace časových řad a jejich užití při popisu inflace
Anotace:
Diplomova prace je zaměřena na teorii kointegrace vektorových autoregresních procesů. Podstata kointegrace spočívá v tom, že vhodná lineární kombinace nestacionárních procesů může být stacionární. Teorie kointegrace je velmi důležitá například v oblasti statistické analýzy modelů obsahujících ekonomické proměnné, neboť většina ekonomických časových řad je nestacionární povahy. Nestacionaritu procesů …víceAbstract:
This final work discuss the theory of cointegration in the vector autoregressive processes. The principle of cointegration is following: non stationary series are said to be cointegrated if some linear combination of these series is stationary. One way how to model the vector autoregressive processes are the error correction models. The enable us to distinguish the short run and the long run dynamics …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2006
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/srarx/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 8. 6. 2006
- Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie