Využití vybraných indikátorů technické analýzy pro formování investičních doporučení na měnovém trhu

Bc. Vít Schafferhans

Diplomová práce

Application of selected technical analysis models for investment strategy in the foreign currency market

Anotace:

Předmětem diplomové práce „Využití vybraných indikátorů technické analýzy pro formování investičních doporučení na měnovém trhu“ je komparace výsledků automatického a ručního backtestování v roce 2010 a na delším časovém období s cílem sestavení investičního doporučení. V první části se věnujeme charakteristice základních analýz finančního trhu, dále pak popsání rozdílů ručního a automatického backtestingu. V poslední teoretické části pak jsou definovány podmínky pro sestavení obchodní strategie. Praktická část je zaměřená na naprogramování jednotlivých strategií, jejich testování a optimalizaci pro trh EURUSD v roce 2010. Po té jsou testy prodlouženy na tříletý horizont a z porovnání výsledků vychází investiční doporučení.

Abstract:

This thesis „Application of selected technical analysis models for investment strategy in the foreign currency market“ aims to compare results of manual and automated backtesting over the year 2010 and a longer period in order to form an investment advice. The initial part deals with the characteristics of essential financial markets analyses and later on, the differences between manual and automated backtesting are assessed. The theoretical chapters end with defining conditions of a business strategy setup. The application of this thesis focuses on programming individual strategies, their testing and optimization for the EURUSD market in 2010. Eventually a prolonged period of three years is then tested and an investment advice is devised based on comparison of the results.

Klíčová slova

Mezinárodní měnový trh – FOREX, technická analýza, indikátory technické analýzy, optimalizace, automatický a ruční backtesting.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
• Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance