Michal Rychnovský
Diplomová práce
Scoring Models in Finance
Scoring Models in Finance (Skóringové modely ve financích)
Anotace:
Cílem této práce je popsat aplikace modelu logistické regrese pro odhad pravděpodobnosti defaultu klienta a stručně nastínit proces vývoje skóringových funkcí ve finanční praxi. Nejdříve uvádíme teoretický popis logistické regrese, následovaný postupným odvozením tří nejpoužívanějších skóringových modelů. Poté přicházíme s formální definicí Giniho koeficientu jako míry diverzifikační schopnosti modelu …víceAbstract:
The aim of the present work is to describe the application of the logistic regression model to the field of probability of default modeling, and provide a brief introduction to the scoring development process used in financial practice. We start by introducing the theoretical background of the logistic regression model; followed by a consequent derivation of three most common scoring models. Then we …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2011
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/28491
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
- Vedoucí: Jan Zouhar
- Oponent: Jana Kalčevová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/28491
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Práce na příbuzné téma
-
Comparison between Frequentist and Bayesian logistic regression on the example of real data
Mikhail Fedorov -
Credit score model via GAS model and logistic regression
Nela Hendrichová -
Logistic regression improvements for credit scoring development
Nikolai Pravdin -
Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS
Juraj Kapasný -
Logistická regrese v systému Statistica
Tetiana Boiko -
Moderní nástroje a techniky pro tvorbu a evaluaci skóringových modelů
Martin Prchal -
Srovnání skóringových modelů při odhadu pravděpodobnosti úpadku bank v USA
Martin Gurný -
Comparison of credit risk scoring model recalibration approaches
Evgenii Danilov