Využití fundamentální analýzy při skladbě investičního portfolia

David Svoboda

Bakalářská práce

Application of the fundamental analysis in the composition of an investment portfolio

Anotace:

Bakalářská práce „Využití fundamentální analýzy při skladbě investičního portfolia“ se zabývá problematikou, která obsahuje stanovení možností využití nástrojů fundamentální analýzy při skladbě investičního portfolia. V tomto kontextu je práce rozdělena na část teoretickou, která je věnována vymezení teoretického rámce popisných statistik a teorie portfolia. Druhá, praktická část, je věnována výběru dat, na jehož základě jsou následně vytvářena investiční portfolia s minimálním rizikem a požadovaným výnosem. Cílem práce je stanovení možností využití nástrojů fundamentální analýzy při skladbě investičního portfolia s tím, že na závěr je vytvořeno investiční doporučení postavené na poznatcích získaných z výsledků práce.

Abstract:

The bachelor's thesis "Application of the fundamental analysis in the composition of an investment portfolio" deals with the issue, which includes determining the possibilities of using the tools of fundamental analysis in the composition of an investment portfolio. In this context, the work is divided into a theoretical part, which is dedicated to defining the theoretical framework of descriptive statistics and portfolio theory. The second, practical part, is dedicated to the selection of data, on the basis of which investment portfolios are subsequently created with minimum risk and required return. The aim of the work is to determine the possibility of using the tools of fundamental analysis in the composition of an investment portfolio; at the conclusion, an investment recommendation is made based on the knowledge gained from the results of the work.

Klíčová slova

Fundamentální analýza, Teorie portfolia, Markowitz, Výnos, Riziko, Portfolio

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 1. 2023
• Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie / Ekonomie