Mgr. Milan MRÁZEK

Rigorózní práce

Hestonův model stochastické volatility

Heston stochastic volatility model
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the Heston model. One part of the thesis illustrates the complexity of the calibration process of the model. This is done using synthetic option prices, where the model implied parameters are known. Calibration of the model to the data obtained from the market is then carried out using approach combining local and global optimizers. Results are presented for two …více
Abstract:
Tématem práce je Hestonův model. Jedna část práce se zabývá procesem kalibrace. Komplexnost tohoto procesu je ilustrována na uměle vytvořených datech. Model je poté kalibrován na data z reálného trhu za použití kombinace lokálních a globálních optimalizátorů pro dva po sobě jdoucí dny. Druhá část práce se zabývá schématy pro Monte Carlo simulace. Jsou představena doposud známá schémata log-Euler, Milstein …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁZEK, Milan. Hestonův model stochastické volatility. Plzeň, 2013. rigorózní práce (RNDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Rigorózní řízení / obor:
Matematika - rigorozní řízení / Matematika - rigorozní řízení