Michal Ginzl

Diplomová práce

Aplikace kopul pro generování závislých náhodných veličin

Generation of dependent variables via copula
Anotace:
V teoretické části diplomové práce jsou vysvětleny základní pojmy využívané v legislativě Solvency II. Jako referenční míra rizika je v této legislativě zmiňována hodnota v riziku VaR. Ta je terčem kritiky za to, že nesplňuje podmínky pro koherentní míru rizika. Proto jsou dále uvedeny a vzájemně porovnávány i alternativní míry rizik. Základním parametrickým výstupem Solvency II je kapitálový požadavek …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explain basic terminology used in Solvency II. Solvency position is measured by amount of available capital and risk capital. In Solvency II is suggested value at risk VaR as a reference risk measure. Limitations and issues of this risk measure are addressed. Then an alternative risk measures, expected shortfall and tail VaR, are broadly discussed. In the Solvency II standard …více
 

Klíčová slova

Solvency II kopula rizika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Zimmermann
  • Oponent: Vojtěch Pivný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67384

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statisticko-pojistné inženýrství