Lucie Vítková

Diplomová práce

Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu

Verification of the Default Probability Estimation Possibility of the Selected Companies via Merton Model
Anotace:
Cílem diplomové práce je ověření aplikovatelnosti Mertonova modelu při určování a predikci pravděpodobnosti defaultu u vybraných společností. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole je popsána metodologie a teoretická východiska týkající se dané problematiky. Blíže je charakterizován Mertonův model a stochastické procesy. Třetí kapitola je zaměřena na popis …více
Abstract:
The main aim of the master thesis is a verification of the default probability estimation possibility of the selected companies via Merton model. Master thesis is divided into five parts, including an introduction and conclusion. In second chapter are described methodology and theoretical background of the issue. Closer are characterized Merton model and stochastic processes. Third chapter deals with …více
 

Klíčová slova

Mertonův model pravděpodobnost defaultu kreditní riziko Geometrický Brownův proces Variance Gamma proces simulace Monte Carlo predikce

Keywords

Merton model Probability of Default Credit Risk Geometric Brownian Motion (Process) Variance Gamma Motion (Process) Simulation Monte Carlo Prediction
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/107314

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava