Zpět na vyhledávání

Lucie Vítková

Master's thesis

Ověření možnosti odhadu pravděpodobnosti defaultu vybraných společností na základě Mertonova modelu

Verification of the Default Probability Estimation Possibility of the Selected Companies via Merton Model
Abstract:
Cílem diplomové práce je ověření aplikovatelnosti Mertonova modelu při určování a predikci pravděpodobnosti defaultu u vybraných společností. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Ve druhé kapitole je popsána metodologie a teoretická východiska týkající se dané problematiky. Blíže je charakterizován Mertonův model a stochastické procesy. Třetí kapitola je zaměřena na popis …more
Abstract:
The main aim of the master thesis is a verification of the default probability estimation possibility of the selected companies via Merton model. Master thesis is divided into five parts, including an introduction and conclusion. In second chapter are described methodology and theoretical background of the issue. Closer are characterized Merton model and stochastic processes. Third chapter deals with …more
 

Keywords

Mertonův model pravděpodobnost defaultu kreditní riziko Geometrický Brownův proces Variance Gamma proces simulace Monte Carlo predikce

Keywords

Merton model Probability of Default Credit Risk Geometric Brownian Motion (Process) Variance Gamma Motion (Process) Simulation Monte Carlo Prediction
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/107314

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Petr Gurný
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava