Posouzení vlivu vybraných faktorů na úvěry v selhání v České republice

Marilyn Molnárová

Master's thesis

Impact Assessment of the Selected Factors on Non-performing Loans in the Czech Republic

Anotácia:

Diplomová práce je zaměřena na ekonometrickou analýzu. Jejím cílem je posoudit vliv vybraných faktorů na úvěry v selhání v České republice za období od prvního čtvrtletí roku 2008 do druhého čtvrtletí roku 2018. Vybranými faktory jsou HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti, diskontní sazba, zadluženost domácností, reálná mzda, daňové zatížení a export. Práce je rozdělena do pěti kapitol, kde první je úvod a pátá závěr. V druhé kapitole je přiblížena finanční stabilita od roku 1993 až do roku 2018, úloha ČNB i globální finanční krize z roku 2008. V třetí kapitole je zahrnuta metodologie použita v následující kapitole, která koresponduje s jednotlivými kroky ekonometrické analýzy. Poslední, čtvrtá, kapitola je praktická. V této kapitole je nejprve odhadnut model, který je následně upravován a testován na možné nežádoucí jevy, jako je autokorelace, heteroskedasticita a multikolinearita. Krom toho je testována i správná specifikace modelu či normalita reziduí. Poté je provedena ekonomická interpretace parametrů a závěrem je vypočtena predikce na následující tři období.

Abstract:

The thesis is focused on econometric analysis. Its aim is to assess the impact of selected factors on non-performing loans in the Czech Republic since the first quarter of 2008 to the second quarter of 2018. Selected factors are GDP, inflation rate, unemployment rate, discount rate, household debt, real wage, tax burden and export. The work is divided into five chapters, where the first is the introduction and the fifth conclusion. The second chapter describes the financial stability from 1993 to 2018, the role of the Central Bank and the global financial crisis of 2008. In the third chapter there is included methodology used in the following chapter, which corresponds to the individual steps of econometric analysis. The last, fourth, chapter is practical. In this chapter, we first estimate a model that is subsequently modified and tested for possible adverse events such as autocorrelation, heteroscedasticity, and multicolinearity. In addition, the correct model specification or residue normality is also tested. Then the economic interpretation of the parameters is performed and the prediction for the next three periods is calculated.

Kľúčové slová

ekonometrická analýza, ekonometrie, autokorelace, heteroskedasticita, multikolinearita, koeficient determinace, vysvětlovaná proměnná, vysvětlující proměnná, normalita reziduí, specifikace modelu, predikce, úvěry v selhání, krize

Keywords

econometric analysis, econometry, autocorrelation, heteroskedasticity, multikolinearity, determination coefficient, explained variable, explanatory variable, residue normality, model specification, prediction, non performing loans, crisis

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
• Vedúci: Josef Novotný
• Oponent: Monika Šulganová

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance