Hystereze nezaměstnanosti a sezónnost časových řad

Bc. Dominika Hustinová

Diplomová práce

Hysteresis in Unemployment and the Seasonality of Time Series

Abstract:

This thesis investigates the hypothesis of unemployment hysteresis in OECD countries by using quarterly data for both unemployment rate and employment rate while focusing on the differences in results using seasonally adjusted data. In this thesis, two methods for seasonal adjustment are used, TRAMO/SEATS and X-13ARIMA-SEATS. ADF unit root test and KPSS stationarity tests are employed for the analysis.

Abstract:

Táto práca sa zaoberá empirickou analýzou časových radov miery nezamestnanosti a miery zamestnanosti s cieľom otestovať na týchto dátach prítomnosť efektu hysterézie. Práca analyzuje štvrťročné dáta krajín OECD, pričom hlavná pozornosť je venovaná sezónnosti časových radov a jej vplyvu na výsledky testov. Pred analýzou je prevedené sezónne čistenie dát pomocou štatistických metód TRAMO/SEATS a X-13ARIMA-SEATS a na rôzne druhy časových radov je aplikovaný ADF test jednotkového koreňa a KPSS test stacionarity.

Klíčová slova

nezamestnanosť, hysterézia, jednotkový koreň, sezónnosť, unemployment, hysteresis, unit root, seasonality, TRAMO/SEATS, X-13ARIMA- SEATS

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
• Vedoucí: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii