Bc. Jana Benková

Master's thesis

Difuzní procesy se skoky

Jump diffusion processes
Abstract:
In this thesis we study the jump diffusion processes. We have mainly focused on the Merton’s jump-diffusion process, which continuous part is the geometric Brownian motion and the jump element is the Poisson compound process, as well as the jump element in the second described process, which continuous part is formed by the Ornstein-Uhlenbeck process. Firstly, we described the basic random processes …viac
Abstract:
V tejto diplomovej práci sa venujeme difúznym procesom so skokmi. Zamerali sme sa konkrétne na Mertonov difúzny proces so skokmi, ktorého spojitú časť tvorí geometrický Brownov pohyb a skokovú časť tvorí Poissonov zložený proces, rovnako ako pri ďalšom uvažovanom procese, ktorého spojitá časť je tvorená Ornstein-Uhlenbeckovým procesom. Najskôr sme popísali základné náhodné procesy a nástroje stochastickej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. David Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Finance Mathematics

Práce na příbuzné téma