Odhady ztrát z jistiny a úroků na spotřebitelských úvěrech

Mgr. Bc. Jakub Buček

Bakalářská práce

Principle and interest losses on consumer loans

Anotace:

V této bakalářské práci se věnujeme vysvětlení základních pojmů řízení rizika, jimiž jsou pravděpodobnost selhání, ztrátovost ze selhání a expozice při selhání. Na těchto pojmech následně stavíme modely pro odhad ztrát z jistiny a úroků na spotřebních úvěrech. Na závěr teoretické části srovnáváme představené modely pro výpočet očekávané ztráty s požadavky kladené regulátorem v podobě konceptu Basel. Součástí práce je i excelovská aplikace pro výpočet vlastních odhadů a jejich monitoring.

Abstract:

This work takes a closer look at basic concepts of risk management as probability of default, loss given default and exposure at default. On these terms we build models to estimate principle and interest losses on consumer loans. At the end of the theoretical part we compare models for the calculation of expected losses with the regulatory requirements given by Basel. The work also include an excel application for the calculation and monitoring of expected loss.

Klíčová slova

pravděpodobnost selhání, ztrátovost ze selhání, očekávaná ztráta, Basel, Vašíčkův model, expozice ze selhání, logistická regrese, ztráta z jistiny, ztráta z úroků, probability of default, lost given default, expected loss, Vasicek model, exposure at default, logistic regression, loss to sales, interest income loss

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
• Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
• Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat