Testy založené na věrohodnostním poměru a vztahy mezi nimi

Bc. Petr Vyskočil

Diplomová práce

Likelihood ratio tests and relation among them

Anotace:

Práce je zaměřena na alternativní testovací procedury používané v ekonometrii: test věrohodnostního poměru, test Lagrangeových multiplikátorů (též. skórový test) a Waldův test. Cílem práce je specifikace těchto testů v obecném případě a v prostředí lineárního regresního modelu, vztahy mezi nimi a srovnání s konvenčními t a F-testy, což je ukázáno na časových řadách.

Abstract:

This thesis is focused on alternative procedures for hypothesis testing in econometrics: likelihood ratio, Wald and Lagrange multiplier (score) tests. The aim of the thesis is the form specification in general case and in linear regression model, the relation among them and comparison with conventional "t" and "F-tests", which is illustrated on time series.

Klíčová slova

asymptotické testy, likelihood ratio, Wald test, Lagrange multiplier test, score test

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
• Vedoucí: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
• Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie