Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives – Elifnaz Aydin
Elifnaz Aydin
Diplomová práce
Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives
Dynamické zajišťování pro řízení finančního rizika: Empirická studie o derivátech
Anotace:
Dynamické zajištění může být strategicky důležité a výhodné pro řízení finančního rizika pro různé podniky. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat dynamické delta zajištění měnových opcí na hypotetické portfoliové strategii v simulačním prostředí. Výpočty jsou prováděny pomocí modelu Black-Scholes. Dynamická delta zajišťovací strategie je porovnávána se statickým zajištěním a bez delta zajištění …víceAbstract:
Dynamic hedging can be strategically important and beneficial for managing financial risk exposure for a variety of businesses. This thesis aims to explore dynamic delta hedging of currency options on a hypothetical portfolio strategy in a simulation setting. The calculations are carried out using the Black-Scholes model. The dynamic delta hedging strategy is compared to static hedging and no delta …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2024
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/94462
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2024
- Vedoucí: Josef Taušer
- Oponent: Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94462
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program:
International Business - Central European Business Realities
Práce na příbuzné téma
-
Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
Kateřina Nováková -
Devizová expozice firmy
Jan Suchomel -
Řízení devizové expozice a rizika podniku v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB
Adam Chlíbek -
Management řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
Jitka Červenková -
Management rizik v organizaci se zaměřením na širší pojetí řízení rizik v organizaci ústřední státní správy
Lucie Strnisková -
Management a řízení rizik města Chomutov se zaměřením na povodně
Barbora Kůsová -
Management rizik v organizaci
Šárka Melicharová -
Management rizik na jednotce intenzivní péče
Lucie KRATOCHVILOVÁ