Back to search

Bc. Richard Marek

Bachelor's thesis

Míry rizika a chvosty distribucí v pojistné matematice

Risk measures and tails of distributions in actuarial mathematics
Abstract:
V této bakalářské práci se zabýváme mírami rizika a chováním chvostů distribucí a jejich aplikacemi na pojistná data. Cílem práce je představit základní principy a vlastnosti mír rizik, konkrétně TVaR (Tail Value at Risk) a VaR (Value at Risk), a seznámit se s chvosty distribucí, jejich vlastnostmi a možnostmi porovnávání chvostů. Následně budou VaR a TvaR aplikováni na pojistná data, přičemž se zaměříme …more
Abstract:
In this thesis, we study measures of risk and tail of distributions and their applications to insurance data. The aim of the thesis is to introduce the basic principles and characteristics of risk measures, specifically TVaR (Tail Value at Risk) and VaR (Value at Risk), and to become familiar with distribution tails, their properties, and the possibilities of comparing tails. Subsequently, VaR and …more
 

Keywords

chvosty distribucí míry rizika koherence Value at Risk Tail Value at Risk modely agregované ztráty rozdělení lineárního exponenciálního typu tails of distributions measures of risk coherence aggregate loss models the linear exponential family
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2024
Identifier: https://is.muni.cz/th/bqizu/

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2024
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petr Liczman

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution