Bc. Richard Marek

Bakalářská práce

Míry rizika a chvosty distribucí v pojistné matematice

Risk measures and tails of distributions in actuarial mathematics
Anotace:
V této bakalářské práci se zabýváme mírami rizika a chováním chvostů distribucí a jejich aplikacemi na pojistná data. Cílem práce je představit základní principy a vlastnosti mír rizik, konkrétně TVaR (Tail Value at Risk) a VaR (Value at Risk), a seznámit se s chvosty distribucí, jejich vlastnostmi a možnostmi porovnávání chvostů. Následně budou VaR a TvaR aplikováni na pojistná data, přičemž se zaměříme …více
Abstract:
In this thesis, we study measures of risk and tail of distributions and their applications to insurance data. The aim of the thesis is to introduce the basic principles and characteristics of risk measures, specifically TVaR (Tail Value at Risk) and VaR (Value at Risk), and to become familiar with distribution tails, their properties, and the possibilities of comparing tails. Subsequently, VaR and …více
 

Klíčová slova

chvosty distribucí míry rizika koherence Value at Risk Tail Value at Risk modely agregované ztráty rozdělení lineárního exponenciálního typu tails of distributions measures of risk coherence aggregate loss models the linear exponential family
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2024
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/bqizu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2024
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Liczman

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce