Míry rizika a chvosty distribucí v pojistné matematice – Bc. Richard Marek
Bc. Richard Marek
Bakalářská práce
Míry rizika a chvosty distribucí v pojistné matematice
Risk measures and tails of distributions in actuarial mathematics
Anotace:
V této bakalářské práci se zabýváme mírami rizika a chováním chvostů distribucí a jejich aplikacemi na pojistná data. Cílem práce je představit základní principy a vlastnosti mír rizik, konkrétně TVaR (Tail Value at Risk) a VaR (Value at Risk), a seznámit se s chvosty distribucí, jejich vlastnostmi a možnostmi porovnávání chvostů. Následně budou VaR a TvaR aplikováni na pojistná data, přičemž se zaměříme …víceAbstract:
In this thesis, we study measures of risk and tail of distributions and their applications to insurance data. The aim of the thesis is to introduce the basic principles and characteristics of risk measures, specifically TVaR (Tail Value at Risk) and VaR (Value at Risk), and to become familiar with distribution tails, their properties, and the possibilities of comparing tails. Subsequently, VaR and …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2024
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/bqizu/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 27. 6. 2024
- Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Petr Liczman
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaBakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika
Práce na příbuzné téma
-
Estimation of the Market Value Probability Distribution of a Company in the Apparel Industry
Yulu Han -
Psychosocial determinants of antiretroviral therapy adherence amongst key populations (groups at high risk for HIV due to risk behaviors) in Abia State, Nigeria.
Osaro Solomon Efionayi -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika
Adam Pavlíček