Spektrální vlastnosti ARFIMA procesů – Bc. et Bc. Rastislav Rehák
Bc. et Bc. Rastislav Rehák
Master's thesis
Spektrální vlastnosti ARFIMA procesů
Spectral properties of ARFIMA processes
Abstract:
In this thesis we study random processes with long memory and we show how they are connected to self-similar processes and fractals. We focus on ARFIMA(p,d,q) processes, which have long memory if d lies in the interval (0,1/2). Next, we look at semiparametric estimates of the parameter d, which are derived from the spectral properties of ARFIMA processes. Based on our small simulation study we conclude …moreAbstract:
V této diplomové práci se věnujeme náhodným procesům s dlouhou pamětí a uvádíme jak souvisí se sobě-podobnými procesy a s fraktály. Zaměřujeme se na ARFIMA(p,d,q) procesy, které mají pro parametr d v intervalu (0,1/2) dlouhou paměť. Dále se věnujeme semiparametrickému odhadování parametru d, které vychází ze spektrálních vlastností ARFIMA procesů. Na základě malé simulační studie zjišťujeme, že použití …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016
Identifier:
https://is.muni.cz/th/u8q3l/
Thesis defence
- Date of defence: 14. 6. 2016
- Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Reader: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Statistics and Data Analysis