Riziko ve financích a pojišťovnictví

Enxhi Abdihoxha

Bakalářská práce

Risk in finance and insurance

Anotace:

Tato bakalářská práce je věnovaná riziku ve financích a pojišťovnictví. Zabývá se pojmem rizika obecně, jeho klasifikací, regulací a způsoby snižování jeho míry. Cílem práce je popsat některé obecné a specifické přístupy k měření rizika. Obecné přístupy se dělí na rizikové vážení kapitálu, měření rizika pomocí změny faktorů, pomocí scénářů v zátěžových testech a měření rizika pomocí pravděpodobnostního rozdělení. V další části jsou uvedeny specifické přístupy, používané pro měření kreditního rizika, rizika likvidity, operačního rizika a pojistně-technického rizika. V praktické části práce je provedena analýza citlivosti ceny dluhopisu na změnu úrokové míry pomocí durace a výpočet hodnoty v riziku pro denní ztráty dluhopisového fondu.

Abstract:

This bachelor thesis is devoted to risk in finance and insurance. It deals with the concept of risk in general, its classification, regulation and ways to reduce its level. The aim of this work is to describe some general and specific approaches to risk measurement. General approaches are divided into risk weighted asset, risk measurement by changing factors, using stress test scenarios and using probability distribution. The next section presents specific approaches used to measure credit risk, liquidity risk, operational risk and underwriting risk. In the practical part of the work is shown the analysis of the sensitivity of the bond price to changes in interest rates using duration and calculation of the value at risk for daily losses of the bond fund.

Klíčová slova

riziko, deterministický přístup, rozptylové míry, kvantilové míry, durace, VaR

Keywords

deterministic approach, variability measures, quantile measures, duration, VaR, risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
• Vedoucí: Diana Bílková
• Oponent: Jiří Koudelka

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie