Výpočet hodnoty v riziku v R

František ŽIŠKA

Bachelor's thesis

Value at Risk in R

Abstract:

Cílem bakalářské práce je sestrojit kód v programovacím jazyce R pro výpočet kursovního rizika za použití hodnoty v riziku. První část této práce je teoretická a popisuje tři parametrické a neparametrické metody pro výpočet hodnoty v riziku a ukazuje jejich výhody a nevýhody. Druhá část této práce se zaměřuje na implementaci těchto metod výpočtu hodnoty v riziku do programovacího jazyka R a výsledkem je kód, který dokáže vypočítat kursovní riziko pomocí hodnoty v riziku pro pohledávku a závazek za použití hodnot uživatelského vstupu.

Abstract:

This thesis explores multiple methods of calculating currency risk with the use of value at risk, as well as implementing these methods in code language R. The first part of this thesis is theoretical and explains and proves three methods of assessing parametric and non­parametric models of value at risk and shows how precise they are and what disadvantagesthese models pose. The second part of this thesis focuses on implementing these value at risk calculation methods into code language R, resulting in code, which is able to calculate currency risk with these different value at risk methods using user input of needed values.

Keywords

hodnota v riziku, kursovní riziko, programovací jazyk R, historická hodnota v riziku, normální hodnota v riziku

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021

Thesis defence

• Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Economic Informatics