SABR model a jeho využití při modelování volatility – Ksenia Molodkina
Ksenia Molodkina
Master's thesis
SABR model a jeho využití při modelování volatility
The SABR model and its use for volatility modeling
Abstract:
Diplomová práce je věnována modelování volatility smilu pro swapce. Začíná se úvodem do teorie swapce a oceňování swapce pomocí Black-76 modelu. Následně se řeší problematika modelování implikovaných volatilit. Nejdřív se prezentuje model lokální volatility a jeho výhody a nevýhody. Dále je podstatná část práce věnována SABR modelu stochastické volatility a kalibraci tohoto modelu na tržní data. V …moreAbstract:
The diploma thesis is devoted to modeling of volatility smiles for swaptions. Initially, the theory of swaptions and the valuation process with Black-76 model are introduced. Following, the ways of handling the modeling of the implied volatilities are presented. Firstly, the local volatility model and its advantages and disadvantages are discussed. Furthermore, a substantial part of the thesis is devoted …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74470
Thesis defence
- Date of defence: 14. 6. 2018
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Martin Diviš
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74470
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Volatility Smile and Delta Hedging
Anatoly Stolbov -
Hestonův model stochastické volatility
Milan MRÁZEK -
Hestonův model stochastické volatility a jeho modifikace
Milan MRÁZEK -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš