Zpět na vyhledávání

Josef Duben

Diplomová práce

Oceňování opcí se stochastickou volatilitou

Valuation of options with stochastic volatility
Anotace:
Práce se zabývá opcemi a jejich oceňováním. Je zde popsána problematika Black-Scholes modelu a důvodů, které vedly k rozvoji modelů se stochastickou volatilitou. Podrobně jsou popsány SABR model a Heston model. Tyto modely jsou dále aplikovány na akciové opce v období zvýšené volatility. Následně jsou modely po teoretické stránce zhodnoceny a vyhodnoceny výsledky praktické aplikace.
Abstract:
The thesis is dealing with option pricing. The basic Black-Scholes model is described, along with the reasons that led to the development of stochastic volatility models. SABR model and Heston model are described in detail. These models are then applied to equity options in the times of high volatility. The models and their application are then evaluated.
 

Klíčová slova

oceňování volatilita stochastická SABR Heston opce

Keywords

valuation Heston SABR volatility stochastic options
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2011
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/28726

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Patrik Hudec

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28726