Projekt minimalizace kurzových ztrát efektivním řízením devizových rizik ve firmě XYZ, a.s.

Helena OTČENÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Project to minimize foreign exchange losses through effective management of currency risk in the company XYZ,a.s.

Anotace:

Ve své diplomové práci věnuji svou pozornost řízení devizových rizik ve firmě XYZ, a.s. Práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou, která je složena z části analy-tické a projektové. V teoretické části jsou shromážděny všechny podstatné informace týka-jící se devizového rizika a zajištění proti němu. Analytická část je složena z analýzy devi-zové pozice firmy a dále pak z makroekonomické analýzy, ze kterých se pokouším vyde-dukovat prognózu pro budoucí vývoj v ČR. Z těchto analýz jsem se pokusila předpovědět vývoj kurzu CZK/EUR a v závislosti na této analýze poté navrhuji v projektové části mož-nosti zajištění konkrétního obchodu společnosti XYZ, a.s. Jsou zde srovnávány produkty vybraných bank, kde na závěr práce doporučuji firmě pro ni nejvýhodnější produkt pro za-jištění konkrétní situace.

Abstract:

In this thesis I will focus the attention on foreign exchange risk management in the compa-ny XYZ, Inc. The work is divided into two parts; the theoretical and the practical, which will consist of the analysis and the project section. The data for the theoretical part of my thesis is collected from all relevant sources relative to foreign exchange risk and hedging against it. The analytical part will consist of an analysis of the foreign exchange position of the company and then a macroeconomic analysis, from which I will deduce the prognosis for the future development in the country. From the analysis I have attempted to predict the development of the CZK/EUR exchange rate, depending on the analysis I aim to suggest the possibility of securing a particular business for the company XYZ, Inc. There is also a comparison of products from selected banks, in conclusion I will make a recommendation to the company the best product to ensure that specific situation.

Klíčová slova

devizový trh, devizová rizika, devizová pozice, měnové deriváty, forward, opce, zero cost strategie

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Identifikátor: 22066

Obhajoba závěrečné práce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance