Jakub Maštalíř
Bachelor's thesis
Struktura a vlastnosti modelu GARCH(1,1)
Structure and properties of GARCH(1,1) model
Abstract:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonometrickým přístupem k modelování volatility finančních časových řad a prozkoumat konstrukci, vlastnosti a omezení populárního modelu GARCH(1,1) při jeho aplikaci na reálná data z trhu a to v širším kontextu než je obvykle prezentován v referenční literatuře. V první části si zopakujeme vybrané důležité statistické pojmy z oblasti ekonometrie časových řad …moreAbstract:
The aim of this thesis is to introduce the reader an econometric approach to financial time series volatility modeling and scrutinize construction, properties and constraints of the popular GARCH(1,1) model when applying it on real market data and in wider sense than it's usually presented in reference literature. In the section 1 we'll repeat some important statistical terms of time series econometrics …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2008
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/12087
Thesis defence
- Date of defence: 2. 2. 2009
- Supervisor: Jan Pígl
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/12087
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
A Comparative Study of Financial Time Series Forecasting Using Machine Learning and Traditional Statistical Methods - An Application To Stock Market Data
Mesut Yasar Ozturk -
The use of artificial intelligence methods for time series prediction
Ankit Tripathi -
Modelování volatility finančních časových řad
Vít Hanzal -
Modelování a predikce volatility finančních časových řad směnných kurzů
David Žižka -
Modely volatility v R
Hubert Vágner -
Statistické metody predikce volatility
Kristýna Žáčková -
Analýza volatility akciového trhu ČR
Julia Maximova